与M-矩阵相关的一类二次矩阵方程的新迭代法(英文)

本文刊于: 《应用数学》 2021年第0期

关键词:
二次矩阵方程 M-矩阵 代数Riccati方程 迭代法

Keywords:
Quadratic matrix equation,M-matrix,Algebraic Riccati equation,Iteration method
摘要
     本文研究与M-矩阵相关的一类二次矩阵方程的数值解法.这类方程源于马尔可夫链的带噪Wiener-Hopf问题,其解中具有实际意义的是M-矩阵解.通过简单的变换,将该二次矩阵方程转化为M-矩阵代数Riccati方程.提出一种新的迭代方法,并对其进行收敛性分析.数值实验表明,新的迭代方法是可行的,且在一定条件下比现有的一些方法更为有效.

基金项目:
SupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(11401424);theNaturalScienceFoundationofShanxiProvince(201901D211423);theScientificandTechnologialInnovationProgramsofHigherEducationInstitutionsinShanxi(2019L0783)

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